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国债期货:分歧加剧,不宜追高 1207

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1903开盘100.060元,最高100.110元,最低100.050元,收盘100.095元,上涨0.020元,涨幅0.02%,振幅0.060元,成交98手,较昨日减少277手,持仓793手,增仓43手。5年期国债期货主力合约TF1903开盘98.965元,最高99.070元,最低98.905元,收盘99.045元,上涨0.080元,涨幅0.08%,振幅0.165元,成交7271手,较昨日增加1631手,持仓15604手,增仓316手。10年期国债期货主力合约T1903开盘97.180元,最高97.220元,最低96.980元,收盘97.180元,上涨0.120元,涨幅0.12%,振幅0.240元,成交37037手,较昨日减少11880手,持仓61904手,增仓226手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160007.IB,IRR为2.95%,5年期活跃CTD券为160025.IB,IRR为4.15%,10年期活跃CTD券为180004.IB,IRR为3.61%,目前R007约2.6%。
  利率债市场收益率整体小幅波动。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.39%;SKY_10Y稳定在3.28%。信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行3BP至3.15%,3年期收益率下行2BP至3.87%,5年期收益率上行1BP至4.05%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率下行1BP至9.92%。
  货币市场方面,12月6日银行间质押式回购市场共成交33411亿元,增加8.87%。其中,隔夜收于2.80%,较前一交易日上涨50bp,7天收于2.60%,较前一交易日上涨10bp;中期方面,14天收于2.85%,较前一交易日上涨8bp;长期方面,1个月收于3.60%,与上一交易日持平。3个月收于3.50%,与上一交易日持平。
  
【财经资讯】
  12月6日,央行公告,对今日到期的1875亿元中期借贷便利(MLF)进行了等额续做,操作利率3.3%,今日无逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调贬123个基点,报6.8599。
  沪深两市整体下跌,上证综指下跌44.63点(或-1.68%)至2605.18点,深证成指下跌193.46点(或-2.44%)至7735.05点,创业板指下跌36.01点(或-2.61%)至1345.76点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1903上涨,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向上,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱红色,DIFF线和DEA线在零轴上方,KDJ指标接近超买区。TS1903、T1903全天走势与TF1903相似。
【操作建议】
  期债分歧加剧,不宜追高。TS1903支撑位99.995元,压力位100.195元;TF1903支撑位98.845元,压力位99.245元;T1903支撑位96.890元,压力位97.470元。中美贸易摩擦现阶段有缓和迹象,但仍有较多变数,汇率反弹、油价下行、经济回落等因素对期债价格仍有较强支撑,在目前位置,期债或有反复,不宜追高。从技术指标看,期债仍在上升通道中,多头势能强劲,但振幅明显加剧,成交量也有放大,短期分歧加剧,建议观望为主,等待本月中旬公布的经济数据。
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